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[Cover] = 0,1,2

Abstract = 151,3,1

1. Introduction = 151,3,2

2. Specification of volatility functions = 152,4,7

3. Comparison to Amin-Morton's model = 158,10,3

4. Application to Japanese interest futures = 160,12,1

4.1. Specification of σ(t)'s = 160,12,2

4.2. Data = 161,13,3

4.3. Parameter estimates = 163,15,1

4.4. Self-consistency of the model = 163,15,4

4.5. Simulated distributions Zjt's = 166,18,4

Notes = 169,21,1

References = 169,21,2

Previous publications = 0,23,2

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