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기사명 저자명 페이지 원문 목차
SOME MULTI-STEP ITERATIVE SCHEMES FOR SOLVING NONLINEAR EQUATIONS Arif Rafiq, Ayesha Inam Pasha, 이병수 pp.277-286

ASYMPTOTIC SOLUTIONS OF HYDRODYNAMIC INTERFACIAL INSTABILITIES IN CYLINDRICAL FLOW 손성익 pp.259-267

SCALAR CURVATURE DECREASE FROM A HYPERBOLIC METRIC 강유태, 김종수 pp.269-276

CERTAIN CLASSES OF INFINITE SERIES DEDUCIBLE FROM MELLIN-BARNES TYPE OF CONTOUR INTEGRALS 최준상, Praveen Agarwal pp.233-242

DYNAMIC RISK MEASURES AND G-EXPECTATION 김주홍 pp.287-298

TAYLOR SERIES OF FUNCTIONS WITH VALUES IN DUAL QUATERNION 김지은, 임수진, 손광호 pp.251-258

THE RANGE INCLUSION RESULTS FOR ALGEBRAIC NIL DERIVATIONS ON COMMUTATIVE AND NONCOMMUTATIVE ALGEBRAS Mohamed Ali Toumi pp.243-249

참고문헌 (26건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
1 Econometrics 네이버 미소장
2 P. Artzner, F. Delbaen, J.-M. Eber & D. Heath: Thinking coherently. Risk 10 (1997), 68-71. 미소장
3 Coherent Measures of Risk 네이버 미소장
4 A. Campana & P. Ferretti: Distortion risk measures and discrete risks. Working paper. 미소장
5 Choquet expectation and Peng's g-expectation 네이버 미소장
6 G. Choquet: Theory of capacities. Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 5 (1953), 131-195. 미소장
7 Filtration-consistent nonlinear expectations and related g-expectations 네이버 미소장
8 D. Ellsberg: Risk, ambiguity, and the Savage axioms. Quart. J. Econom. 75 (1961), 643-669. 미소장
9 Convex measures of risk and trading constraints 네이버 미소장
10 H. FÄollmer & A. Schied: Robust preferences and convex measures of risk, in: Advances in Finance and Stochastics. K. Sandmann and P.J. SchÄonbucher eds., Springer-Verlag, 2002. 미소장
11 H. FÄollmer & A. Schied: Stochastic Finance: An introduction in discrete time. Walter de Gruyter, Berlin, 2004. 미소장
12 M. Frittelli: Representing sublinear risk measures and pricing rules. http://www.mat.unimi.it/users/frittelli/pdf/Sublinear2000.pdf, 2000. 미소장
13 Putting order in risk measures 네이버 미소장
14 L. Jiang: Convexity, translation invariance and subadditivity for g-expectation and related risk measures. Annals of Applied Provability 18 (2006), 245-258. 미소장
15 The relationship between risk measures and choquet expectations in the framework of g-expectations 네이버 미소장
16 D. Heath: Back to the future. Plenary lecture at the FirstWorld Cogress of the Bachelier Society, Paris, June 2000. 미소장
17 N. El Karoui, S. G. Peng & M.-C. Quenez: Backward stochastic differential equations in finance. Math. Finance 7 (1997), 1-71. 미소장
18 S. Kusuoka: On law invariant coherent risk measures. Adv. Math. Econ.3 (2001), 83-95. 미소장
19 Portfolio Selection 네이버 미소장
20 Adapted solution of a backward stochastic differential equation 네이버 미소장
21 S. Peng: Backward SDE and related g-expectations, in: Backward stochastic differential equations. N. El Karoui and L. Mazliak eds., Pitman Res. Notes Math. Ser., 364 (1997), 141-159. 미소장
22 S. Peng: Modeling Derivatives Pricing Mechanisms with their Generating Functions. arXiv:math/0605599 [math.PR], May 2006. 미소장
23 E. Rosazza Gianin: Some examples of risk measures via g-expectations. Insurance:Mathematics and Economics 39 (2006), 19-34 미소장
24 Premium Calculation by Transforming the Layer Premium Density 네이버 미소장
25 F. Riedel: Dynamic coherent risk measures. Stochastic Processes and their Applications 112 (2003), 185-200. 미소장
26 T. Wang: A class of dynamic risk measures. http://web.cenet.org.cn/upfile/57263.pdf (1999). 미소장

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