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본 연구는 JT모멘텀전략, GH모멘텀전략 및 RR모멘텀전략의 유용성을 국내 주식시장에서 분석하였다. 또한 모멘텀전략의 성과에 영향을 미칠 수 있는 투자유예기간을 다양하게 고려하여 모멘텀전략의 성과를 비교하였다. 주요 연구결과는 다음과 같다. 첫째, 국내 주식시장에서는 기존의 JT모멘텀전략보다 52주 고가를 사용하는 GH모멘텀전략과 RR모멘텀전략이 유용한 것으로 나타났으며, 위험을 조정한 결과에서도 동일하게 나타났다. 둘째, 투자유예기간 없이 1개월 투자할 때 RR모멘텀전략이 JT모멘텀전략과 GH모멘텀전략보다 효과적인 모멘텀 투자전략인 것으로 나타났다. 셋째, RR모멘텀전략은 투자유예기간이 없이 투자하는 것이 가장 높은 성과를 보였다. 넷째, 투자유예기간은 모멘텀전략의 성과에 중요한 영향을 미치는 것을 확인하였다. 그리고 투자유예기간을 고려할 때 GH모멘텀전략이 가장 우수한 것으로 나타났다. 본 연구는 52주 고가를 이용한 모멘텀전략이 기존의 JT모멘텀전략보다 유용하다는 결과를 제시하였으며, Novy-Marx(2012)와 같이 투자유예기간의 시차가 포트폴리오의 성과에 영향을 미친다는 것을 실증적으로 증명하였다.

권호기사

권호기사 목록 테이블로 기사명, 저자명, 페이지, 원문, 기사목차 순으로 되어있습니다.
기사명 저자명 페이지 원문 목차
Construction of synaptic neural network for genetic interaction analysis Jaeyong Yee, Mira Park p. 1501-1508

Prelude to machine learning-based IRT research : Bayesian item parameter recovery Taeyoung Kim, Seungbae Choi, Hae-Gyung Yoon p. 1509-1516

Selection of functional logistics service providers : AHP and DEMATEL application Tang Hoang Ly, Saeyeon Roh, Hyunmi Jang p. 1517-1534

모바일 기지국 데이터를 이용한 격자인구 추정 = Estimating gridded population using mobile station data 이동찬, 김기환 p. 1535-1548

NHISS를 이용한 폐암 환자의 생존분석 및 예후 연구 = Survival analysis and prognosis of lung cancer patients using NHISS 최수훈, 양정화, 김민수 p. 1549-1558

암등록 자료에 대한 부산지역 소지역 분석 = A small-area data analysis for cancer registration data of Busan 김아름, 김창훈, 노맹석 p. 1559-1567

분류 분석을 위한 명목형 예측변수 변환 방법 = Transformation of nominal variables for classification analysis 김지우, 조형준 p. 1569-1579

분위 회귀모형을 이용한 대졸자 직업만족도 분석 = College graduate's job satisfaction analysis using quantile regression model 조장식, 김종한 p. 1581-1591

약물유해반응 사례의 탐색을 위한 수정 불균형 비 실마리 측도의 제안 = Proposition of signal of adjusted imbalance ratio for exploration of adverse drug reaction cases 박희창 p. 1593-1604

2020년 장애인 경제활동 실태조사 표본설계 사례연구 = A case study on the sampling design for 2020 survey on the economic activity of the disabled 박민규, 김태영, 임요한 p. 1605-1615

강화학습을 통한 돼지 도매시장 수급 의사결정 = Decision-making on supply and demand in the wholesale pig market through reinforcement learning 정유림, 장성봉, 주수빈, 이은주, 전수영 p. 1617-1628

함수형 자료 기법을 활용한 평균 기온의 변화점 분석 = Change point analysis for average temperature using functional data methods 양호진, 정상훈, 박대우 p. 1629-1640

보고되지 않은 감염자와 정부의 방역정책 순응도를 고려한 한국 내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 확산 수리 모델링 = Mathematical modeling of the spread of COVID-19 transmission taking into account the undocumented infection group and government policy compliance in South Korea 박진수, 김정래 p. 1641-1659

우량체보험 가입조건에 대한 근시안적 편향과 평가모드에 따른 선호역전 = Myopic bias and preference reversal by evaluation mode for the subscription conditions of preferred risks 이찬희, 김호일 p. 1661-1669

52주 고가와 주가 모멘텀 투자전략 = The 52-week high momentum investment strategies : evidence in the Korean stock market 정대성, 류호영 p. 1671-1684

사회복지비 지출이 지방세수입에 미치는 영향 = A study of social welfare expenditure on local government revenue in Korea 하종원, 강준규 p. 1685-1697

거시경제변수, 글로벌 경제불확실성, 심리지수가 한국 주식시장의 변동성에 미치는 영향 : Effects of macroeconomic variables, global economic uncertainty, and sentiment on Korean stock market volatility : application of a GARCH-MIDAS model / GARCH-MIDAS 모형을 이용한 분석 김부권, 최기홍, 윤성민 p. 1699-1715

소비자 탐색과 가격분산 : Consumer search and price dispersion : a comparison of gas station prices before and after COVID-19 / 코로나19 전후 주유소 가격비교를 중심으로 김종호 p. 1717-1727

비상장기업의 무형자산이 기업이익에 미치는 영향 = The impact of intangibles on the corporate profits of unlisted companies 김진황 p. 1747-1759

Fama-French 3요인과 동적 요인의 비교 = Comparison of Fama-French 3 factors and dynamic factors 이현석 p. 1761-1775

응급실 간호사의 신종감염병 감염관리수행에 영향을 미치는 요인 = Factors affecting infection control related to emerging infectious diseases among emergency department nurses 이나연, 차지영 p. 1777-1792

세로토닌의 생행동 간호연구 적용 가능성 탐색 : A study on the applicability of serotonin in biobehavioral nursing research : literature analysis / 문헌분석 연구 전상은, 김나현 p. 1793-1809

간호대학생을 위한 인성함양 프로그램 개발 및 효과 = The development and effect of character cultivation program for nursing students 최미향 p. 1811-1827

졸업학년 간호대학생의 영성과 영적안녕이 영적간호역량에 미치는 영향 = The effects of senior nursing students' spirituality and spiritual well-being toward spiritual care competency 최금희, 홍민주, 권수혜 p. 1829-1841

간호대학생의 셀프리더십, 진로결정 자기효능감, 회복탄력성과 진로준비행동 간의 관계 연구 = Analysis of the relationship among nursing students' self-leadership, career decision-making self-efficacy, ego-resilience, and career preparation behaviors 유혜순 p. 1843-1854

토픽모델링을 이용한 최근 10년간 여성건강간호학회지 연구동향분석 = A trend analysis of Korean Journal of Women Health Nursing using by topic model 전은미, 강세원, 강창완 p. 1855-1864

병원 입원 경험이 있는 노년층의 환자 만족도 관련 요인 = Factors related to patient satisfaction in hospitalized older adults 박정혜 p. 1865-1876
응급의료종사자의 수면의 질, 피로와 직무몰입에 관한 연구 : A study on quality of sleep, fatigue, and job involvement of staffs in emergency medical service : focusing on 119rescue crews / 119구급대원 중심으로 김남희, 홍희정 p. 1877-1892

소방공무원의 외상 후 스트레스 장애(PTSD)가 자살생각에 미치는 영향과 우울의 매개효과 및 회복탄력성과 사회적 지지의 조절된 매개효과 = The effect of post-traumatic stress disorders(PTSD) on suicidal ideation in firefighters, the mediation effect of depression, and the moderated mediation effect of resilience and social support 김숙영, 지재훈 p. 1893-1906
응급외상간호사의 직무배태성과 일과 삶의 균형이 이차성 외상 스트레스 반응에 미치는 영향 = The effect of job embeddedness and work-life balance of trauma center nurses on secondary trauma stress response 임예령, 박완주 p. 1907-1922

회복마취간호사의 환자안전역량이 환자안전관리활동에 미치는 영향 = Effect of patient safety competency on patient safety management activities in perianesthesia nurses 유제복, 김정숙 p. 1923-1936

식용 고사리 집단의 공간적 상관관계 분석 = Analysis of spatial autocorelation of Pteridium aquilinum var. latiusculum 허만규 p. 1937-1946

개인적 사고 경험이 불안전감 평가에 미치는 영향 = Effect of personal accident experience on subjective feeling of unsafety 이재식, 최윤식 p. 1947-1964

가족 친화적 상사 행동 측정 도구의 신뢰도 및 타당도 연구 = Reliability and validity study of family supportive supervisor behavior(FSSB) 위채현, 황재상, 권은아, 신강현 p. 1965-1982

낙상을 경험한 노인의 악력 수준에 따른 건강관련 삶의 질 = Health-related quality of life according to handgrip strength among Korean elderly who had experienced falls 차보경 p. 1983-1996

의료인 온라인 커뮤니티 E-충성도에 영향을 미치는 요인에 대한 탐색적 연구 : An exploratory study of the effect of factors affecting E-loyalty of online healthcare professional communities / 의료인 로그 데이터를 활용하여 이선형, 이종원, 권형주 p. 1729-1745

참고문헌 (36건) : 자료제공( 네이버학술정보 )

참고문헌 목록에 대한 테이블로 번호, 참고문헌, 국회도서관 소장유무로 구성되어 있습니다.
번호 참고문헌 국회도서관 소장유무
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4 Chang, C. Y. (2011). The relationship between the 52-week high of an individual stock and stock market index level: Evidence from Taiwan, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 21(1), 14-27. DOI: https://doi.org/10.1016/j.intfin.2010.08.001 미소장
5 Chen, A. S.,Yang, W. (2016). Echo effects and the returns from 52-week high strategies, Finance Research Letters, 16, 38-46. DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2015.10.015 미소장
6 Chen, T. Y., Chou, P. H., Ko, K. C., Rhee, S. G. (2016). Nonparametric Momentum Strategies. 미소장
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