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본 연구는 역변동성 (Inverse Volatility, IV) 접근법을 활용하여 동아시아 신흥시장에서의 리스크 패리티 (Risk Parity, RP) 전략의 성과와 효과성을 검증한다. 동아시아 신흥시장 국가로 중국, 인도네시아, 말레이시아, 대한민국, 태국 등 5개 국가에 대해, 주식과 7-10년 국채 수익률을 사용하여 RP 포트폴리오의 성과를 평가한다. 이를 위하여 역변동성 RP 전략을 동일가중 및 60/40 전략과 비교하여 분석하였다. 역변동성 RP 전략은 동일가중 및 60/40 포트폴리오에 비해 높은 수익성과 낮은 변동성을 가진다는 것이 실증적으로 증명되었다. 또한 차입 RP 전략이 수익성을 증가시키는 동시에 최적의 성과를 내는 포트폴리오와 유사한 위험 수준을 유지하는 경향이 있음을 보여주었다. 본 연구는 동아시아 신흥시장의 자산 할당 의사결정 과정에서 역변동성 접근법을 활용한 RP 전략의 장점을 보여주었다는 점에서 의의가 있다.

We study the effectiveness and performance of Risk Parity (RP) investment strategy within East Asian emerg-ing markets, employing the Inverse Volatility (IV) approach. The study comprehensively evaluates the RP port-folio's performance using data from five East Asian emerging markets: China, Indonesia, Malaysia, South Korea, and Thailand. The dataset encompasses both stock and 7-10 years government bonds data. To provide a comprehensive evaluation, the study also compares the RP strategy with equal-weighted and 60/40 strategies. The outcomes highlights the benefits of adopting the IV approach, which prioritizes lower-risk assets and deliv-ers favorable returns while reducing overall volatility. Additionally, the study showcases the potential of the levered RP strategy, offering increased returns while maintaining risk levels comparable to portfolios linked with optimal performance. These noteworthy findings emphasize the substantial advantages of integrating the RP strategy with the IV approach, particularly in the context of asset allocation decision making within the complex landscape of East Asian emerging markets.

권호기사

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Effectiveness of risk parity investment strategy = 리스크 패리티 전략의 효과성 : 동아시아 신흥시장을 중심으로 : case of East Asian emerging markets Sunita Regmi, Kwangsoo Ko p. 1-13

진정성 리더십은 팀 내 피드백 풍토를 증가시키는가? 팀내 타인관점수용과 적극적 문제해결 스타일의 3차항 조절효과 검증 = Does authentic leadership increase team feedback climate : 3-way interaction effects of perspective taking and proactive problem-solving style 정재금, 최석봉 p. 15-34

ESG 경영이 기업의 윤리적 지출 활동에 미치는 영향 = Effects of ESG management on ethical expenditures : capital vs. non-capital area comparison : 수도권과 비 수도권 비교 리우위에, 정혜민, 김성환 p. 35-50

일본 지방소멸 위기의 구조적 요인과 속성 분석에 관한 연구 = A study of structural factors and attributes of local extinction in Japan : empirical comparison with Korea : 한국과의 실증 분석 비교 양병모, 양오석 p. 51-69

제조기업 조직구성원의 회복탄력성이 직무성과에 미치는 영향 = Resilience and job performance of employees in manufacturing firms : the mediating effect of entrepreneurial orientation : 기업가지향성의 매개효과 박재홍, 이주연, 박태경 p. 71-84

예산 분배 편중성과 불안정성이 지역 경제성장에 미치는 영향 = The effects of lopsidedness and instability in budget distribution on regional economic growth 김철우, 리우위에, 김성환 p. 85-98

고성과작업시스템과 유연근무 = High performance work system and flexible work : the implications that moderating effect of automation level means : 자동화가 미치는 조절작용의 시사점 신정이, 김민철, 권순식 p. 99-123

ESG경영이 고객의 신뢰 및 만족도에 미치는 영향 = The impact of ESG management on customer's trust and satisfaction : focusing on the moderating effect of ESG concern : ESG 관심도의 조절효과를 중심으로 허종호, 홍재원 p. 125-138

Selective adoption of high-performance work system practices and family firms from an institutionalism perspective = 고성과작업시스템의 선택적 도입에 대한 연구 : 제도론적 관점에서 Hyangsuk Jeon p. 139-160

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