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표제지
목차
Executive Summary 4
Ⅰ. 서론 6
Ⅱ. 국고채시장 현황 9
1. 국고채 발행시장 10
2. 국고채 투자자 15
3. 국고채 유통시장 18
Ⅲ. 국고채시장 유동성지수 추정 30
1. 유동성의 개념과 측정지표 31
2. 채권 유동성에 관한 선행연구 33
3. 유통시장별 유동성 지표 비교 35
4. 국고채 유동성지수 추정 방법론 39
5. 국고채 유동성지수 추정 결과 및 특징 44
Ⅳ. 국고채시장 유동성 분석 49
1. 국고채 유동성 변동 요인 50
2. 유동성 변화가 국고채시장에 미치는 영향 55
Ⅴ. 요약 및 시사점 58
Abstract 61
참고문헌 64
[부록] 국고채 유동성 지표 및 유동성지수의 기초통계량과 시계열 추이 68
〈표 Ⅱ-1〉 국채의 종류 11
〈표 Ⅱ-2〉 국내 원화채권 발행잔액 추이 13
〈표 Ⅱ-3〉 투자주체별 국채 보유 추이 17
〈표 Ⅱ-4〉 장내채권시장 거래량 19
〈표 Ⅱ-5〉 장외채권시장 채권 유형별 거래량 20
〈표 Ⅱ-6〉 국채전문유통시장과 K-Bond시장 간 비교 20
〈표 Ⅱ-7〉 거래시장 및 연물별 지표물 거래 비중 23
〈표 Ⅱ-8〉 국채전문유통시장 투자자별 거래량 24
〈표 Ⅱ-9〉 장외시장 투자자별 국채 거래량 25
〈표 Ⅱ-10〉 거래시장 및 연물별 국고채 거래량 추이 29
〈표 Ⅲ-1〉 거래시장별 Amihud 비유동성 지표 비교 36
〈표 Ⅲ-2〉 거래시장별 가격 변동폭 비교 37
〈표 Ⅲ-3〉 거래시장별 거래회전율 비교 38
〈표 Ⅲ-4〉 연물별 발행량 및 국채전문유통시장 지표물 거래량 40
〈표 Ⅲ-5〉 유동성지수 추정에 사용된 유동성 지표 42
〈표 Ⅲ-6〉 연물별 국고채 유동성 지표 및 유동성지수 간 상관계수 44
〈표 Ⅲ-7〉 연물별 국고채 유동성지수 간 상관계수 46
〈표 Ⅳ-1〉 회귀분석에 사용된 변수 51
〈표 Ⅳ-2〉 설명변수 간 상관계수 51
〈표 Ⅳ-3〉 국고채 유동성 변동 요인 분석 결과 53
〈표 Ⅳ-4〉 유동성 충격의 부호제약 56
〈그림 Ⅱ-1〉 국고채 발행잔액 및 발행액 추이 12
〈그림 Ⅱ-2〉 국내 원화채권 비중 변화(발행잔액 기준) 13
〈그림 Ⅱ-3〉 국고채 연물별 비중 추이 15
〈그림 Ⅱ-4〉 국고채 거래시장별 지표물 거래 비중 22
〈그림 Ⅱ-5〉 투자자별 국채 보유 잔액 대비 거래량 비율 26
〈그림 Ⅱ-6〉 국고채 거래량 및 회전율 추이 27
〈그림 Ⅱ-7〉 거래시장별 국고채 거래 추이 28
〈그림 Ⅲ-1〉 국고채 유동성지수 46
〈그림 Ⅲ-2〉 국고채 유동성지수와 변동성 48
〈그림 Ⅳ-1〉 유동성 충격에 대한 반응 57
〈부록 표 1〉 3년물 유동성 지표 및 유동성지수의 기초통계량 68
〈부록 표 2〉 5년물 유동성 지표 및 유동성지수의 기초통계량 69
〈부록 표 3〉 10년물 유동성 지표 및 유동성지수의 기초통계량 70
〈부록 그림 1〉 3년물 유동성 지표 및 유동성지수 68
〈부록 그림 2〉 5년물 유동성 지표 및 유동성지수 69
〈부록 그림 3〉 10년물 유동성 지표 및 유동성지수 70
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